Lorsque l'on met au point une technique on fouille, on teste, on bricole. Puis au bout d'un moment on croit tenir enfin LA solution. Ma technique, j'y croyais, j'y crois encore mais....Sur le papier elle fonctionne bien, seulement dans la réalité c'est plus dur. Quelles sont les raisons qui font que cette stratégie ne fonctionne pas?
Tout d'abord, le suivi. Ne pouvant être présent devant ma machine toute la journée, j'ai cherché une stratégie me permettant de suivre plus facilement les cours. J'ai donc utilisé un graphique en 4h. Mon signal se déclenche et je dois prendre position immédiatemment. Mais même si on peut sentir un signal en préparation pour savoir si il est bon il faut être présent sur la cloture de la bougie 4H. Ce qui veut dire qu'il faut être devant sa machine à 0h00, 4h, 8h, 12h, 16h et 20h. Le problème, c'est que beaucoup de mes signaux se sont réalisés à un moment ou je n'étais pas là. J'ai donc tenté de "rattraper" le coup et par conséquent ai complétement faussé mes entrées. Ce qui fonctionnait mécaniquement sur le papier se révèle beaucoup plus dur à tenir dans la réalité car le facteur humain est encore trop présent.
J'ai donc décidé de mettre cette technique de côté pendant un temps et me suis penché sur des techniques ne nécessitant pas de suivi. Parmis, celle-ci le daily break out tient la corde.
Je vais donc tester cette solution en m'appuyant sur les backtests réalisés par addictfx.
L'avantage de cette technique c'est qu'elle ne nécessite que peu de travail. Quelques minutes le soir à la cloture et c'est bon!
En parlant de clôture je ne vais pas prendre la cloture à 0h00, heure de Paris car cela ne correspond à rien mais la cloture à 22h GMT qui semble être adoptée par tous en tant que clôture mondiale.
Voici donc la stratégie:
- noter le high/low à 22h GMT
- noter la position de la cloture par rapport au Parabolic (0.03, 0.2)
- entrer un short de 2 lots sur Low-1 si la cloture du jour est au dessous du Parabolic
- entrer un long de 2 lots sur high+1 si la cloture du jour est au dessus du Parabolic
- placer un Stop Loss à -30 pips et un trailing stop à 60
- placer une target pour un lot à +60 pips et pour un lot à +150 pips
- on ferme toute les positions à la cloture.
Afin de ne pas risquer plus de 2% du capital par trades je vais considérer disposer de 30 000$ pour traiter mes 2 lots.
Voila, tous les soirs je noterai les prise de positions pour le lendemain.
Au bout d'un moment si cela fonctionne bien je tenterais d'optimiser.
Eken.
par Eken
publié dans :
La méthode
Bien souvent on s'attache à travailler sa technique d'entrée sur le marché mais on parle beaucoup moins de le sortie d'un trade.
Pourtant une bonne gestion de son trade en optimisant sa sortie est primordiale.
Plusieurs techniques se mettent en concurrence:
- Sortir sur un gain fixe
- Sortir sur un niveau fixe (plus haut de la veille, point pivot, etc..)
- Sortir sur Stop Loss en utilisant un trailing stop
- Sortir sur Stop Loss en remontant manuellement le stop
Sortir sur un gain fixe
C'est la plus simple des techniques, on se fixe un gain et on pose une target via son broker pour sortir sur ce gain.
L'avantage : on sait ce que l'on va gagner en rentrant dans son trade. La target est atteinte alors on passe au suivant. Pas très compliqué, ni très stressant.
L'inconvénient : il est parfois dommage et surtout frustrant de voir les cours continuer dans le bon sens après sa sortie.
Sortir sur un niveau fixe
Une technique semblable à la première. Sauf qu'au lieu de se fixer un gain fixe on cherche un point optimum de sortie.
C'est points peuvent être :
- le plus haut/bas de la veille
- la cloture de la veille
- le plus haut/bas de la journée
- une résistance, un support
- un point pivot
- etc..
L'avantage : on sort sur une zone "sensible" où les cours ont une chance de se retourner. On optimise ansi sa sortie. De plus, avant de rentrer dans le trade on choisit sa zone de sortie. Ainsi, on ne rentrera pas si le gain potentiel est trop faible.
L'inconvénient : un peu comme la première technique les cours peuvent continuer leur course après la sortie. Il faut rester zen dans ce cas et savoir se contenter de son gain.
Sortir sur un trailing stop
Le trailing stop consiste à poser un stop loss automatique via son broker. Stop loss qui va s'ajuster lorsque les cours progressent. Pas exemple on place un stop loss à 20 pips de sont point d'entrée et on pose un trailing stop de 20 pips. Dés que le trade va prendre 20 pips, le Stop Loss va évoluer de 20 pips.
L'avantage : On suit la tendance et l'on ne sort que lorsque les cours vont se retourner. Pas besoin de rester devant son écran pour suivre le trade.
L'inconvénient : la gestion automatique fait que le Stop Loss peut se retrouver placer sur un mauvais point, par exemple juste au dessus d'un résistance. On va se retrouver sortie pour de mauvaises raisons. De plus, le FOREX étant un marché très volatile, cette gestion par trailing stop est périlleuse, car bien souvent les cours vont venir chercher le stop pour repartir. Il faut savoir donner de l'air à son trade.
Sortir sur Stop Loss en remontant manuellement le stop
Cette technique consiste à suivre son trade et à déplacer son stop manuellement. Par example si une résistance ou un support est franchi, on placera le stop juste au dessus ou juste en dessous de ce point.
L'avantage : on suit la tendance de façon optimal. On sortira sans doute au meilleur moment.
L'inconvénient : on doit rester devant son écran. Cette technique est très fatiguante et très stressante.
C'est vraiment un sujet vaste, on je vous offre ici juste un petit apercu de la chose.
Pour ma part, j'ai opté pour un mix de ces techniques.
Je place mon premier Stop Loss à environ 20-30 pips en le positionnant de la façon la plus intelligente possible, une résistance/un support ou un point pivot par exemple.
Ensuite si le trade est gagnant de 30 pips je déplace le stop autour du niveau d'entrée en prenant soin de le mettre de façon intelligente et pas juste sur le point d'entrée. Je fais cela car il est très désagréable de voir un trade gagnant se transformer en trade perdant.
Ensuite je laisse courrir jusqu'au point que je me suis fixé. Bien souvent un point pivot ou une grosse résistance/support. Je ne déplace plus mon stop, au pire je sors sur un trade nul, mais comme je ne peux pas rester planter devant ma machine je ne peut pas déplacer mon stop loss de la meilleure façon.
Et vous quelle est votre technique de sortie?
Eken.
Pourtant une bonne gestion de son trade en optimisant sa sortie est primordiale.
Plusieurs techniques se mettent en concurrence:
- Sortir sur un gain fixe
- Sortir sur un niveau fixe (plus haut de la veille, point pivot, etc..)
- Sortir sur Stop Loss en utilisant un trailing stop
- Sortir sur Stop Loss en remontant manuellement le stop
Sortir sur un gain fixe
C'est la plus simple des techniques, on se fixe un gain et on pose une target via son broker pour sortir sur ce gain.
L'avantage : on sait ce que l'on va gagner en rentrant dans son trade. La target est atteinte alors on passe au suivant. Pas très compliqué, ni très stressant.
L'inconvénient : il est parfois dommage et surtout frustrant de voir les cours continuer dans le bon sens après sa sortie.
Sortir sur un niveau fixe
Une technique semblable à la première. Sauf qu'au lieu de se fixer un gain fixe on cherche un point optimum de sortie.
C'est points peuvent être :
- le plus haut/bas de la veille
- la cloture de la veille
- le plus haut/bas de la journée
- une résistance, un support
- un point pivot
- etc..
L'avantage : on sort sur une zone "sensible" où les cours ont une chance de se retourner. On optimise ansi sa sortie. De plus, avant de rentrer dans le trade on choisit sa zone de sortie. Ainsi, on ne rentrera pas si le gain potentiel est trop faible.
L'inconvénient : un peu comme la première technique les cours peuvent continuer leur course après la sortie. Il faut rester zen dans ce cas et savoir se contenter de son gain.
Sortir sur un trailing stop
Le trailing stop consiste à poser un stop loss automatique via son broker. Stop loss qui va s'ajuster lorsque les cours progressent. Pas exemple on place un stop loss à 20 pips de sont point d'entrée et on pose un trailing stop de 20 pips. Dés que le trade va prendre 20 pips, le Stop Loss va évoluer de 20 pips.
L'avantage : On suit la tendance et l'on ne sort que lorsque les cours vont se retourner. Pas besoin de rester devant son écran pour suivre le trade.
L'inconvénient : la gestion automatique fait que le Stop Loss peut se retrouver placer sur un mauvais point, par exemple juste au dessus d'un résistance. On va se retrouver sortie pour de mauvaises raisons. De plus, le FOREX étant un marché très volatile, cette gestion par trailing stop est périlleuse, car bien souvent les cours vont venir chercher le stop pour repartir. Il faut savoir donner de l'air à son trade.
Sortir sur Stop Loss en remontant manuellement le stop
Cette technique consiste à suivre son trade et à déplacer son stop manuellement. Par example si une résistance ou un support est franchi, on placera le stop juste au dessus ou juste en dessous de ce point.
L'avantage : on suit la tendance de façon optimal. On sortira sans doute au meilleur moment.
L'inconvénient : on doit rester devant son écran. Cette technique est très fatiguante et très stressante.
C'est vraiment un sujet vaste, on je vous offre ici juste un petit apercu de la chose.
Pour ma part, j'ai opté pour un mix de ces techniques.
Je place mon premier Stop Loss à environ 20-30 pips en le positionnant de la façon la plus intelligente possible, une résistance/un support ou un point pivot par exemple.
Ensuite si le trade est gagnant de 30 pips je déplace le stop autour du niveau d'entrée en prenant soin de le mettre de façon intelligente et pas juste sur le point d'entrée. Je fais cela car il est très désagréable de voir un trade gagnant se transformer en trade perdant.
Ensuite je laisse courrir jusqu'au point que je me suis fixé. Bien souvent un point pivot ou une grosse résistance/support. Je ne déplace plus mon stop, au pire je sors sur un trade nul, mais comme je ne peux pas rester planter devant ma machine je ne peut pas déplacer mon stop loss de la meilleure façon.
Et vous quelle est votre technique de sortie?
Eken.
par Eken
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La méthode
J'utilise maintenant depuis un certain temps la méthode des stochastiques croisées de MasterDoji. Cette méthode m'a donné beaucoup de trades gagnants et lorsqu'elle est bien utilisée est vraiment puissante.
Pourtant elle a ses défauts :
Pourquoi? Parce que si on réfléchit deux secondes, on se rend compte qu'un indicateur n'est qu'une interprétation differente du prix et dans certains cas du volume. En tous cas le prix est la base de l'indicateur, tout est dans le prix. A force de regarder les indicateurs, on en oublie l'essentiel : le prix!
La conclusion est donc que j'ai fait au plus simple :
La règle est simple, il faut conserver son capital. Ca parait évident et pourtant peut de gens le font, s'evertuant à vouloir vite regagner l'argent perdu en creusant un peu plus le gouffre de leurs pertes.
Conserver son capital ca veut dire :
Mais cette méthode est :
La base de travail est un graphe en 1h, je rentre long lorsque :
Cette méthode est donc simple, très simple. Certains diront simpliste, pourtant après une semaine de trading avec cette méthode les résultats sont là. Je me suis aussi inscrit au concours capital et j'ai utilisé cette méthode pendant une semaine et là aussi les résultats sont là! (Mise à jour : bon depuis je me suis laché sur le concours et j'ai pris une gamelle en levier max pour tenter de suivre les premiers puisque tout le monde joue en levier max, le problème c'est que la moindre erreur se paye cash, la preuve!)
Je vous souhaite plein de réussite avec cette méthode et j'attends vos commentaires, critiques et réactions!
Eken.
Pourtant elle a ses défauts :
- - un retournement de stoch court terme est difficile à anticiper hors zone Over;
- - lorsque la stoch court terme est over impossible de prendre un trade
- - cette méthode fonctionne bien à mon avis sur des graphes entre 15 et 1 minute et donc plus destinée à des day traders. Moi je suis plutot swing trader et j'utilise des graphes 1h.
Pourquoi? Parce que si on réfléchit deux secondes, on se rend compte qu'un indicateur n'est qu'une interprétation differente du prix et dans certains cas du volume. En tous cas le prix est la base de l'indicateur, tout est dans le prix. A force de regarder les indicateurs, on en oublie l'essentiel : le prix!
La conclusion est donc que j'ai fait au plus simple :
- - un graphe en chandelier
- - un moyenne mobile exponentielle à 13 périodes
- - les points pivots
La règle est simple, il faut conserver son capital. Ca parait évident et pourtant peut de gens le font, s'evertuant à vouloir vite regagner l'argent perdu en creusant un peu plus le gouffre de leurs pertes.
Conserver son capital ca veut dire :
- - se fixer une limite de perte sur chaque trade en posant un stop de protection
- - se fixer une limite de perte pour une journée, une semaine, un mois et tout couper si cette limite est atteinte
- - ne pas rendre ses gains au marché en faisant évoluer son stop de protection
- - laisser courir ses gains mais savoir sortir si le contexte à changé
- - pour gagner de l'argent, ca parait contradictoire mais penser à l'argent fausse le jugement. Bien sur le but reste de gagner de l'argent, mais il faut savoir se détacher de la représentation de l'argent lorsque l'on est en position
- - quand on est pas à 100%. Si votre esprit est embrumé, si vous êtes malade ou stressé restez à l'écart vous ne ferez rien de bon
- - une martinguale
- - ne vous rendra pas millionnaire en 1 mois
- - n'est pas infaillible
Mais cette méthode est :
- - simple à comprendre et à utiliser
- - ne vous fera jamais rentrer à contre sens
- - vous donnera des points d'entrées qui vous permetteront de fixer un stop raisonnable
La base de travail est un graphe en 1h, je rentre long lorsque :
- - après une forte hausse, les cours reviennent à proximité de la mm13. Je prends position, sur un point pivot (voir un point mid-pivot)
- - je place un stop à 20-30 pips maximum
- - je vise le prochain pivot, si on hésite sur le pivot je coupe. Si on transperce, je garde
Cette méthode est donc simple, très simple. Certains diront simpliste, pourtant après une semaine de trading avec cette méthode les résultats sont là. Je me suis aussi inscrit au concours capital et j'ai utilisé cette méthode pendant une semaine et là aussi les résultats sont là! (Mise à jour : bon depuis je me suis laché sur le concours et j'ai pris une gamelle en levier max pour tenter de suivre les premiers puisque tout le monde joue en levier max, le problème c'est que la moindre erreur se paye cash, la preuve!)
Je vous souhaite plein de réussite avec cette méthode et j'attends vos commentaires, critiques et réactions!
Eken.
par Eken
publié dans :
La méthode
